Chỉ báo Stochastic đc xếp cùng nhóm chỉ báo động lượng với RSI, MACD
Stochastics Oscilator hay stochatis analysis (thường viết tắt STO) là chỉ thị dao động dạng sin của giá với bản chất là hình chiếu của dao động giá trong kênh lên mặt bằng từ 0 – 100
Khi giá tăng lên ngưỡng cao trên kênh giá thì STO cũng tiến đến khu vực giá trị cao của dải giá trị chuẩn và ngược lại
– Cấu trúc: Stochastic Analysis gồm hai đường: %K và %D.
– Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic.
– Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. – Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic
stochastic dc tính toán như sau
(n) = Số phiên (Candle) tính toán trong giai đoạn phân tích
% D = trung bình 3 phiên của đường % K
Như vậy nhìn vào công thức tính, chúng ta có thể nhận thấy rằng, công thức của Stochastic nó hoàn toàn cấu thành từ giá, và bao gồm cả 3 mức là giá đóng cửa, thấp nhất, và cao nhất. Tham số thường được sử dụng đó là 15 ngày (có thể tùy chỉnh).
Về cách dùng, thì cũng như các chỉ báo khác, nó cũng gồm mức quá mua, quá bán, độ dốc và phân kỳ
+./ Trên đường 80 – thị trường mua quá mức (over bought).
+./ Dưới đường 20 – thị trường bán thái quá (over sold).
Đây là cách dùng thứ 1, chúng ta tập trung vào các điểm giao cắt và vị trí giao cắt
– Tín hiệu mua/bán xảy ra khi.
+ %K và%D cắt xuống từ vùng trên 80 – tín hiệu bán.
+ %K và%D cắt lên từ vùng dưới 20 – tín hiệu mua
chart của HPG
mỗi khi đường đỏ cắt xuống đường xanh trên vùng 80 hầu hết đều có đỉnh ngắn hạn
Cách dùng thứ 2 đó là tính phân kỳ
Sự phân kì của STO:
– Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.
-Sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.
anh chị có thể quan sát lại các vùng đỉnh đáy của cổ phiếu, và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra cách sử dụng thông thường của Stochastic
bản chất các indicator, hầu hết đều không dùng đứng riêng 1 mình, vì hiệu quả k cao, sai số nhiều, nó phải kết hợp với các chỉ báo khác, ví dụ như rsi, hay stochatic, các chỉ báo về trend. Đó là giá, các đường ma, và trong chứng khoán cơ sở thì phải có thêm khối lượng.
các bạn nhận xét j về 2 vùng chữ nhật màu đỏ overbought và oversold phía trên
- Độ trễ của phân kỳ: trước khi xuất hiện phân kỳ, bạn phải nhận ra rằng nó có khả năng đang tạo ra phân kỳ, chứ chờ nó xuất hiện phân kỳ rồi, thì tức là giá đã tạo đỉnh rồi
Chúng ta nhận thấy rằng, tại 2 vùng bôi đỏ, mặc dù vào quá mua quá bán, nhưng vẫn có thể tiếp tục nằm trong đó và giá vẫn tiếp tục xu hướng đó. Quá mua nhưng giá vẫn tiếp tục tăng, quá bán nhưng giá vẫn tiếp tục giảm. Đây chính là lý do khi sử dụng đơn độc 1 biểu đồ, độ chính xác không cao.
Trong vùng quá mua bôi đỏ, xu hướng cổ phiếu như thế nào
1/ tăng mạnh
2/ sideway
3/ giảm mạnh
khi cổ phiếu đang có xu hướng mạnh mẽ, thì việc sử dụng chỉ báo dao động ít có tác dụng, là nguyên nhân mất hàng, bán xong không dám mua lại, sau đó tăng tiếp, tức là khi xu hướng đang mạnh thì chúng ta ưu tiên giao dịch theo xu hướng, điều này cũng đúng cho cả RSI, và khi xu hướng giảm sút, thì mới nâng mức quan tâm đến các chỉ báo dao động
1 lưu ý khác, đặc biệt là các bạn đánh intraday, phái sinh, fx, chúng ta phải phân tích thêm đa khung thời gian. Tại các khung thời gian lớn hơn để tìm sự đồng thuận giữa các chỉ báo lúc đó thì độ chính xác mới nâng dần lên dc.
ở đây vùng khoanh tròn, chúng ta thấy stochatic đã vào vùng quá mua rồi, nhưng rsi mới vượt lên 50. Đây là 1 điểm khác biệt giữa các chỉ báo; nên mới nói, mỗi người phù hợp với 1 chỉ báo khác nhau, không nhất thiết phải theo chỉ báo nào hết. Tuy nhiên với ttck vn cơ sở thì vẫn khuyên các bạn ưu tiên dùng RSI và MACD. Thêm 1 cái nữa là không nên dùng quá nhiều chỉ báo, chỉ thêm loạn chứ độ chính xác chưa chắc tăng lên.
THAM GIA GROUP CỘNG ĐỒNG
đây, chúng ta thấy là ADX thuộc về nhóm chỉ báo xu hướng, khác với nhóm chỉ báo về động lượng như RSI, Stochastic
Chỉ số định hướng trung bình (Average Directional Index) hay còn được gọi tắt là Chỉ báo ADX là một chỉ báo kỹ thuật rất toàn diện, được tính toán dựa trên mức trung bình động của sự dao động giá trong một khoảng thời gian nhất định với mức mặc định là 14 ngày
Chỉ báo ADX gồm các thành phần sau
• Một đường ADX có giá trị dao động từ 0 đến 100, thường được dùng để đo lường sức khỏe của xu hướng. Thông thường, một xu hướng được coi là mạnh nếu đường ADX nằm trên ngưỡng 25.
• Hai đường Chỉ số chuyển động định hướng (Directional Movement Index) gồm (+DI) và (–DI), thường được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. xu hướng tăng được biểu thị khi đường +DI cắt lên hoặc nằm trên đường –DI. Ngược lại, xu hướng giảm được biểu thị khi đường +DI cắt xuống hoặc nằm dưới đường –DI
đây như hình, chỉ báo ADX gồm đường ADX xanh đậm, DI+ xanh lá cây và DI- màu đỏ
ADX thể hiện cường độ xu hướng, dùng chung cho cả xu hướng tăng và xu hướng giảm
Khi ADX tăng, cường độ xu hướng của giá tăng (Tăng mạnh hay giảm mạnh theo 1 chiều hướng rõ ràng).
Khi ADX giảm cường độ xu hướng của giá giảm.
Khi ADX < 20 –> Thị trường không rõ xu hướng, ADX vượt mức 30 cho biết xu hướng đang trong giai đoạn phát triển.
ADX giảm < 20: Xu thế mất
ADX > 45: Xu thế thái quá
cái này giải thích nôm na thế này, khi thị trường có xu hướng, thì ADX sẽ vượt lên 30, và tùy thuộc vào xu hướng tăng hay giảm thì vị trí của đường xanh mà đường đỏ sẽ thay đổi
nếu xu hướng tăng, adx trên 30, đường màu xanh nằm trên đường màu đỏ
xu hướng giảm, đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh, theo các bạn lúc đó ADX như thế nào. Check phát thả tim vào kết quả nhé
1/ ADX nhỏ hơn 20
2/ADX lớn hơn 20
đúng vậy, kể cả khi thị trường giảm thì adx vẫn nằm trên 20, chỉ khác biệt là lúc này đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh
ví dụ của HPG hay của nhóm VN30 mở ra sẽ thấy, ADX hiện tại đang vượt trên 45 rất mạnh, đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh, cho thấy đó là xu hướng giảm.
BID
hầu hết cổ phiếu hiện tại có biểu đồ ADX cho thấy xu hướng giảm
còn ví dụ về xu hướng tăng thì chúng ta xem lại đoạn uptrend
đây HPG giai đoạn uptrend, ADX cũng tăng rất mạnh, và DI+ (xanh) nằm trên DI- (đỏ)
còn khi thị trường sideway, adx sẽ dao động quanh 20 25, xanh đỏ cuốn vào nhau liên tục
đó là 3 trạng thái của cổ phiếu thể hiện qua ADX
vậy tín hiệu mua bán của ADX là gì
Tín hiệu mua: DI+(xanh) cắt DI- (đỏ) từ dưới lên + ADX > 25
Tín hiệu bán: DI+ cắt DI- từ trên xuống + ADX > 25
về trạng thái quá mua quá bán, thì xuất hiện khi ADX quanh khoảng 45-60. Quá mua thì đường DI+ nằm trên cũng quanh vùng này, quá bán thì ngược lại đường đỏ nằm quanh vùng này
như hình đây, lúc nãy có nói về vùng bôi hình chữ nhật, thì ta thấy lúc mà stochastic bước vào vùng quá mua quá bán, thì cũng là lúc là trend đang hình thành. Nên nếu chỉ tập trung vào trạng thái quá mua quá bán của stochartic rất dễ ăn trap. Còn khi mà ADX báo sideway thì dùng stochastic báo quá mua quá bán lại hiệu quả hơn hẳn.
đây nhìn cái hình này của BID đánh đỉnh nhọn
đầu tiên đoạn bôi đỏ nhé
về ADX, xanh cắt lên đỏ, ADX vượt trên 25 báo xu hướng tăng mạnh. Lúc này thì stochastic lại bước vào vùng quá mua, thì chúng ta thấy đc sự ngược chiều chưa, giả sử như chúng ta chỉ quan sát stochatic ngay từ thời điểm quá mua, và bán ra cổ phiếu, thì đã lỡ đoạn tăng mạnh nhất của cổ phiếu. Đoạn này là khi cổ phiếu có uptrend mạnh, thì bỏ qua tính báo đảo chiều quá mua của stochatic mà giao dịch follow trend
chúng a qua đoạn có xu hướng tiếp theo
lúc này là xu hướng giảm, đỏ cắt xanh đi lên, adx từ dưới vượt lên 25 => xu hướng giảm mạnh. Lúc này có phải stochastic lại xuất hiện trạng thái nằm liệt dưới vùng quá bán liên tục, và nếu giao dịch bắt đáy dựa vào vùng quá bán của sto đã cutloss khoảng 4 lần. Nó tạo ra 4 cái đáy nhọn, giao cắt liên tục bên dưới, cứ mỗi lần cắt mua 1 phát là cutsloss 4 lần
Tóm gọn là, khi ADX báo có trend, hạn chế giao dịch mua bán theo điểm đảo chiều của stochastic.
như hình của BID này cũng hay nè
ví dụ up thì macd tăng liên tục trên mức 0, nếu co giật thì xanh đỏ xen kẽ, giảm 1 mạch thì lao xuống 0, cỏ càng ngày càng mạnh chứng tỏ cường độ giảm liên tục tăng. Ví dụ trực quan BID đi: cái đỉnh đầu tiên ah, sẽ thấy ADX luôn nằm trên 25 báo hiệu trend, và giao cắt của 2 đường xanh đỏ là điểm báo thay đổi trend luôn
nó chuyển trạng thái từ trend up sang trend down rất nhanh
ah nãy có nói về phân kỳ của di+ chưa nhỉ
cái đường màu xanh nó có phân kỳ ah
nó khác với HPG, adx vượt 25 báo có trend sau đó qua giai đoạn sideway đã mới xuất hiện trend down
tức là 2 dạng cổ phiếu khác nhau.
thì cũng vậy thôi, tương tự như các phân kỳ khác. Nếu thị trường tăng thì ta tìm phân kỳ DI+ với đường giá
chỉ có cái phân kỳ của DI- này là nó hơi ngược. Tức là bình thường chúng ta xét đáy của giá với đáy của chỉ báo, còn đây chúng ta xét đáy của giá với đỉnh của chỉ báo
